一般社団法人経営情報学会-2013年秋季全国研究発表大会

若山亮¹⁾、椎名孝之¹⁾、徐春暉¹⁾

1) 千葉工業大学

Abstract	確率計画法には，制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり， Benders の分解に基づくL-shaped法による解法が知られている．リコース関数の分散を考慮した確率計画問題は非凸計画となり，厳密解を求める分枝限定法に基づく解法がこれまでに示されている．椎名, 多ヶ谷, 森戸(2010)は，分散を考慮した非凸計画問題に対して，分枝限定法に基づく最適解法を示した．しかし，分枝限定法で用いられるリコース関数の分散に対する下界は有効でない場合もあるため，本論文では新たな下界を示し，数値実験により解法の有効性を示す．
	In this paper, the two-stage stochastic programming problem considering variance is considered, where the objective function includes the variance of the recourse cost. The problem is a non-convex minimization problem and the exact solution method based on the branch-and-bound is proposed. We present the new lower bound for the objective function. It is shown that the solution algorithm using the new lower bound is effective to solve the problem.
Keywords	数理計画，確率計画，分枝限定法
	mathematical programming，stochastic programming，branch and bound